|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Какие данные нужны для разработки новых страховых продуктов
|
|
|
|
|
| 30 Апрель 2008 г. |
|
Обсуждаем с коллегами какие данные нобходимы для разработки новых страховых продуктов для аграрного сектора. В принципе, необходимо сначала получить данные по урожайности культур. Массива данных по административным регионам за 25-30 достаточно. Некоторые компании устанавливают тарифные ставки по области, но скорее всего в этом случае используются индикативные тарифные ставки перестраховщиков и экспертная оценка (анализ исторических убытков). Этого может быть достаточно для установления базовых ставок с последующей корректировкой после 2-4 сезонов страхования.
Проблемма с данными по урожайности культур состоит в том, что часто мы имеем просто индикацию по снижению урожайности, но не по отдельным рискам. Для мультириска это приемлемо, хотя тоже может давать значительную погрешность (uncertainty load). Конечно, значительное отклонение урожайности часто совпадает с наступлением катастрофических рисков (например засуха или избыточные осадки, недостаток эффективных температур), но для этого необходимо наложить данные по урожайности на массив погодных данных.
Лучше всего получить данные по убыткам с разбивкой по рискам, но этих данных часто нет. По крайней мере, пока я СНГ я не встречал достоверных массивов данных по убыткам по рискам, которые можно было бы использовать в работе страховщиков. Некоторые могут аргументировать, что страховые компании не будут открывать доступ к своим данным другим сторонам. Контр-аргумент - практически все страховые компании в СНГ имеют разбалансированные страховые портфели по регионам и культурам. Основной причиной являются классические проблеммы агро страхования - антиселекция (страхуются в первую очередь клиенты, которые ожидают убытки), моральный вред (застраховавшийся клиент меняет практику производства культур, поскольку считает, что культуры застрахованы и страховая компания должна будет покрыть убытки), а также ассиметрия информации и мягкое урегулирование убытков.
В настоящее время наиболее достоверными являются данные по урожайности и погодные данные. Данные по урожайности требуют де-трендинга и очистки, но это можно решить с помощью стандартных методик. Данные по погоде, в основном, имеют более высокое качество и могут использоваться для анализа и расчета тарифных ставок без очистки массива данных. Так, несколько лет назад использовались массивы данных по погоде за 30 ет для одной из южных областей Украины - по данным мы смогли сразу установить факты перемещения станций (подтверждено гидромет службой) и региональные аномалии.
В целом данных за 25-30 лет должно быть достаточно для проведения анализа данных и расчета тарифных ставок. Меньше, особенно за последние 10-15 - точно недостаточно из-за значительного влияния субъективных факторов на производство культур (это касается данных по урожайности культру). Что до погоды - то метеорологи утверждают, что современный климат характеризуется последними 20-30 годами (то что нам нужно), но в тоже время даже специалисты мало знают о долгосрочных климатических циклах. Примером тому является феномен Эль Ниньо, которые только недавно был описан учеными-климато-метеорологами.
В общем, для расчета тарифных ставок для страхования культур рекомендуется использовать массивы данных за 25-30 лет. Этого в основом достаточно для индексного страхования (урожайности и погоды), а также для мультириска. Методики расчета тарифных ставок в ближайшее время рассмотрим в публикациях на нашем сайте.
Роман Шинкаренко |
|
|
|
Автор: agroinsurance @ среда, Апрель 30, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Погода - индексы, инфрастуктура в СНГ
|
|
|
|
|
| 28 Апрель 2008 г. |
|
На днях закончил разрабатывать документ по возможностям внедрения индексов погоды в странах СНГ. Исследование проводилось по нескольким странам. Поразила высокая стоимость погодных данных при хорошей инфраструктуре. Количество погодных станций достаточное, кроме разве России. Риск базиса высокий в России, существенный в Украине, и практически минимальный в Молдове. Страхователи должны получать справку о рисковых событиях и практически во всех странах стоимость очень высокая - от 40 до 80 долларов США. Если рассматривать общую стоимость страхования (не только сумму премии), то в странах СНГ затраты на страхование для страхователя значительно выше, чем в Европе, и тем более в Северной Америке.
Метеорологи предоставили информацию, что количество рисковых событий каждый год увеличивается на 20-30%, кое-где даже больше. Получается что страхование должно быть эффективным для производителей сельскохозяйственной продукции, но при повышении уровня риска, стоимость страхования должна повышаться. Получается замкнутый круг.
Возможности для внедрения индексов погоды - очень хорошие во всех странах. Позитивным фактором является интерес коммерческих компаний, которые хотят развивать коммерческие сети погодных станций. В апреле проводились встречи с несколькими компаниями из Австрии, Франции и США - все они предлагают технические решения для страхователей и (!!!) страховщиков. Полезным должно быть развитие сетей наблюдения за погодными явлениями с возможностью обмена погодными данными. Одна из компаний планирует только в Украине установить несколько сотен погодных автоматических станций (сейчас официальных государственных - 187). Позитивом автоматических регистраторов является возможность использования прогнозов погоды для конкретной микро-зоны, с применением анализаторов данных и сигнализирования (алерты) о появлении болезней или очагов развития тех или иных вредителей.
Есть компании, которые уже накопили как минимум базы данных за последние 10 лет. По этим базам можно внедрять индексы по осадкам, заморозкам, вымерзанию и некоторым другим рискам. Причем не обязательно использовать базы данных официальных учреждений (гидромет служб). |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ понедельник, Апрель 28, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Засухи в этом году не будет?
|
|
|
|
|
| 21 Апрель 2008 г. |
|
Коллеги сегодня предположили, что засухи в этом году, и скорее всего в ближайшие 2 года, не ожидается. Специалисты мониторят Эль Ниньо - это феномен, который наблюдается в южной части Тихого Океана. Замечено, что при повышении температуры поверхности Тихого Океана в южной части, обычно наблюдаются повышение температуры и снижение количества осадков в некоторых регионах планеты. Корреляция существует, что позволяет составлять долгосрочные прогнозы влияния погодных условий на урожай сельскохозяйственных культур. Так вот, сейчас происходит снижение температуры поверхности океана, что возможно отразится и на нашей территории. Эль Ниньо значительно влияет на климатическую систему всей планеты. Замечена определенная связь между феноменом и засухами в Австралии, Европе и Азии.
Кстати, как то коллеги некоторое время назад отмечали резкое увеличение интереса фермеров к страхованию в Перу. Страховщики порадовались и назаключали договоров страхования. Позже пошли значительные выплаты. Оказалось, что фермеры в этой стране давно поняли закономерности погоды, и при усилении эффекта Эль Ниньо быстренько обратились к страховщикам. Андеррайтеры не обращали ранее внимание на Эль Ниньо, поскольку научные разработки еще не принимались в расчет. Как оказалось, напрасно. (этот аззац - для скептиков).
Интересно - так будет ли засуха в странах СНГ в 2008 году или нет? Пока погодные условия достаточно благоприятные для вегетации культур в Молдове, Украине, России и других странах Европейской части СНГ.Ярлыки: засуха, урожай, Эль Ниньо |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ понедельник, Апрель 21, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
Заморозки - управление риском
|
|
|
|
|
Вчера на английскую версию сайта поставили новость из США - фермеры используют вертолеты для повышения температуры в садах при угрозе заморозков. В садах размещаются костры, но при отсутствии ветра тепло уходит вверх и температура на уровне деревьев не повышается. Для фиксирования тепла фермеры используют вертолеты, которые просто висят над садом. Два вертолета позволяют согреть 80 гектаров сада (200 акров). Использование ветролетов оправдано на высоко-стоимостных культурах. Ранее, в марте этого года, фермеры уже потеряли примерно 50% будущего урожая на ранних сортах персиков. Сейчас, для снижения потерь, фермеры законтрактовали вертолеты при угрозе заморозков ночью в среду-четверг (16-17 апреля 2008). Дорого, но лучше, чем вообще все потерять. В прошлом году фермеры США потеряли около 80% урожая персиков из-за заморозков в апреле. Конечно, можно заключить договор страхования, но при частом наступлении риска ставка премии будет просто заоблочной. Кстати, коллеги-страховщики из Молдовы также используют вертолеты для управления этим риском. Страховщики мониторят погоду и при возможных заморозках контрактуют вертолеты. (вопрос в том кто платит - можно будет узнать).
Управлять риском "заморозки" можно также с помощью спринклеров. Для этого в садах устанавливаются установки, которые распыляют мелкую водяную пыль. Вода замерзает на плодах и цветах, образовывая оболочку, типа кокона, что также позволяет снизить воздействие низких температур. На сайте (www.agroinsurance.com) есть несколько фотографий по заморозкам в Польше в прошлом году. В Украине, России и Молдове пока такие технологии вроде не применяются (возможно ошибаемся).
Стоит ли страховаться? Думаю, что стоит. В договорах страхования обычно есть оговорка о том, что страхователь должен принять меры для минимизации отрицательного влияния рискового события на культуры. В таких случаях, при контрактовании вертолетов или установке спринклеров клиентами, андеррайтеры могут использовать понижающие коэффициенты при котировании рисков.
Можно использовать индексы погоды - страховщик может разрабатывать структуру индекса в соответствии с устойчивостью культуры (сорта или гибрида) к воздействию низких температур. Вопрос только в растоянии от застрахованного объекта до референсной погодной станции. Страховщик может страховать по данным автоматического регистратора или датчиков температуры в саду или в винограднике, но в таком случае риск будет все равно перестраховываться по данным официальной погодной станции. Использование автоматических регистраторов позволяет снизить риск базиса для клиента - управление риском базиса переносится на страховщика, но здесь есть несколько подходов для снижения риска для страховой компании.
Будем надеяться, что заморозки в этом году уже прошли и убытков по этому риску не будет. |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ понедельник, Апрель 21, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
|
|
Рисковый-нерисковый случай, рапс
|
|
|
|
|
| Недавно бывший клиент связался по поводу гибели застрахованных посевов рапса. Из зимы посевы вышли в неплохом состоянии, но в середине марта корень ослизнился, розетки стали отваливаться, корень пустотелый с черными разводами на разрезе. Встревожились. Почитали источники (мат.часть). По описанной картине похоже на бактериоз рапса. Осенью тяжело выявить. Обычно проявляется после мягкой зимы, с перепадами температуры (в начале января было -18-20 градусов ниже нуля), после подкормки азотными удобрениями. Один из отличительных факторов - проявляется при недостатке бора в почве. Основными факторами проявления является неплотное семенное ложе при посадке, наличие незаделанных в почву растительных остатков. Переносится механическими орудиями обработки почвы и вредителями-насекомыми. Особенно часто проявляется при нарушении севооборота. Пообщались с клиентом - вроде как согласились. Заявления на выплату страхового возмещения не ожидается. Хорошая штука - Интернет - нашли информацию, быстро, четко - все совпало. Не стали тратить время. У клиента претензий нет (будем надеяться). Согласились, что случай не является застрахованным риском. Спим спокойно... |
|
|
|
|
Автор: agroinsurance @ понедельник, Апрель 21, 2008
|
Комментарии: 0
Ссылки на это сообщение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 Ссылки |
|
|
|
|
|
 |
 Архивы |
|
|
|
|
|
| Предыдущие сообщения |
|
|
|
|
Подпишитесь на каналы
Сообщения [Atom]
|
|
